На главную

Итоги Round 1: Snipe потерял 99.78%, что мы исправили

Первый раунд Challenge закрыт: Snipe потерял 99.78% из-за бага в стоп-лоссе. Разбираем причину, фикс и запуск второго раунда с $1000 у каждого бота.

Десять дней назад мы запустили Challenge — пять paper-trading ботов портфеля с одинаковым синтетическим стартовым бюджетом, $1000 у каждого, соревнуются, кто заработает больше. Round 1 закрыт. Один из пяти участников закончил его на $2.25 — потеряв 99.78% за счёт одного конкретного, теперь понятного и исправленного бага. Разбираем, что случилось, и показываем, как выглядит Round 2.

Итоги Round 1 (6–16 июля)

Финальная таблица за десять дней:

  1. TrendX — $1510.15 (+51.02%)
  2. Scalper — $1001.18 (+0.12%)
  3. SmartMoney — $991.78 (-0.82%)
  4. Futura — $957.04 (-4.30%)
  5. Snipe — $2.25 (-99.78%)

TrendX выиграл с большим отрывом. Остальные три — в пределах нормального шума трейдинга: небольшой плюс или минус, ничего похожего на аварию. А вот Snipe провалился так, что его результат стоило разобрать отдельно, а не просто списать на “плохую неделю”.

Что на самом деле сломалось у Snipe

Первая гипотеза — что стратегия Snipe в принципе не работает — не подтвердилась. Snipe торгует микро-токены на Solana DEX (проекты с 20–30 держателями кошельков), у него настроен стоп-лосс на -3% и тейк-профит на +10%. Проблема была не в самой торговой логике, а в том, как её исполнял защитный механизм — guardian, который следит за открытыми позициями и обязан закрывать их при пробитии стоп-лосса.

Мы прогнали код через диагностику и нашли механизм построчно: guardian опрашивал цену каждой открытой позиции последовательно, а не параллельно, с таймаутом до 10 секунд на запрос. При нескольких одновременно открытых позициях реальный интервал проверки одной конкретной позиции растягивался значительно дальше заявленных 60 секунд. Для обычных активов это не страшно. Для токена с 20 держателями, который может обвалиться на 15% за считаные секунды, — это и есть дыра, через которую утекли почти все деньги.

Цифры это подтверждают: часть закрытий по стоп-лоссу действительно были близки к цели (около -5.5% с учётом фиксированных комиссий paper-модели), а часть — HBULL -15.44%, BULLCAT -11.69%, MAHUTA -10.1% — это уже не проскальзывание, а прямое следствие того, что guardian физически не успевал проверить цену вовремя.

Что мы исправили

Три точечных правки в коде guardian, без изменения самой торговой логики:

  • Проверка цен по всем открытым позициям теперь идёт параллельно, а не по очереди — цикл больше не растягивается пропорционально числу открытых сделок.
  • Источник цены раньше брал первую пару из ответа API без разбора — теперь выбирается пара с максимальной ликвидностью.
  • Интервал проверки сокращён с 60 до 20 секунд, без агрессивного разгона API-запросов, который рисковал упереться в rate limit и сделать только хуже.

Это не гарантирует идеальные -3% на каждой сделке — paper-мониторинг через публичный API никогда не сравнится с реальным стоп-ордером на бирже. Но именно тот класс провалов, что утопил Snipe в Round 1, эта правка убирает.

Round 2 уже идёт

Мы не стали ждать, пока Snipe накопит новую историю с нуля, чтобы честно сравнить его с остальными — вместо этого закрыли Round 1 как есть, зафиксировали результаты и запустили Round 2 с 16 июля: все пять ботов заново получили по $1000 синтетического бюджета, включая Snipe с уже исправленным guardian. Текущий рейтинг в реальном времени — на странице Challenge, там же обновляется таблица и после Round 2.

Почему не просто “тихо починили и продолжили”, как будто ничего не было? Потому что смысл этого челленджа — не рекламная витрина с отфотошопленными цифрами, а честная проверка того, какие из ботов портфеля реально работают. Провал есть провал, причина есть причина, фикс есть фикс — и то, и другое, и третье мы показываем как есть.

Что дальше

Round 2 идёт до 6 августа. Кроме отслеживания результатов, продолжаем разбираться с тремя проектами, которые закрыли Round 1 около нуля (Scalper, SmartMoney, Futura) — это не баги вроде того, что был у Snipe, а обычная настройка параметров стратегии, работа для их собственных циклов самообучения, а не аварийная почта. TrendX, наоборот, показал, что при правильной настройке трендовая стратегия способна на серьёзный результат за короткий срок — тоже интересно проверить, устойчиво ли это на более длинной дистанции.